Un Plan de Contingencia para el Peor de los Casos

Un Plan de Contingencia para el Peor de los Casos
¿Cómo saber si una de las piezas de su estrategia deja de funcionar?
Después de identificar que una de las piezas de su estrategia ha dejado de funcionar ¿qué vamos a hacer para resolverlo?
¿Qué pasa si sigo perdiendo dinero y se produce una nueva Racha de Pérdidas Máxima?
Debido a que el mercado está cambiando constantemente, tener estrategias bien definidas que coincidan con su personalidad es importante. Pero aún así pueden producirse cambios en las condiciones del mercado o en su forma de operar, que provoquen que sus resultados se desvíen de lo normal. Estos cambios siempre deben ser detectados por un operador que hace un seguimiento de su rendimiento antes de que causen demasiado daño. Las preguntas anteriores tratan de abordar esos escenarios cuando una serie de pérdidas representan una amenaza para nuestro éxito.


Las Rachas de Pérdidas será parte del trading, no importa qué estrategias o el tipo de trading tenga previsto llevar a cabo. Por lo tanto, deseará tener mecanismos establecidos para detectar con suficiente antelación que algo va mal. Las estadísticas y un seguimiento de sus capacidades de ejecución son así mecanismos de control primordiales. ¿Pero qué pasa si seguimos perdiendo dinero a pesar de los mecanismos de control? Un plan de contingencia debe estar en marcha cuando una nueva Racha de Pérdidas se produce.

Sabiendo cuál es su nivel histórico de Máxima Racha de Pérdidas, podemos determinar cuándo debería dejar de operar una estrategia. Por ejemplo, si la curva de beneficios sufre, por ejemplo, una pérdida del 30%, entonces deje de operar el sistema para o bien volver a evaluarlo o descartar el sistema por completo. Este nivel de parada es algo que se decide de antemano y que se basa en resultados históricos. Tal vez el tamaño de la posición actual hace que el capital fluctúe mucho, y un 30% de pérdidas es absolutamente aceptable y, lo más probable es que se recupere en un espacio corto de tiempo. Pero, ¿cómo sé si esto es así si no tengo ninguna evidencia estadística que lo indique?

Si una Racha de Pérdidas destruye una cantidad significativa de su capital, es necesario determinar si era o no la estrategia, el tamaño de la posición, o la imposibilidad de ejecutar un sistema de trading. Si la última causa es el problema, entonces deberá realizar ajustes a su comportamiento o al entorno de trabajo. Si, en cambio, fue la estrategia o el tamaño de la posición, entonces puede ser la hora de determinar si estos componentes necesitan alguna mejora o ajuste.

La cuestión de cuál es el nivel para dejar de operar también tiene que ver con su propia situación financiera. ¿Está Vd. dispuesto a perder todo el capital asignado para la operativa antes de que se vea obligado a parar, o prefiere aferrarse a una parte del dinero y comprometerlo en otro sitio?

En definitiva: un plan de contingencia para el peor de los casos es necesario para que pueda estar preparado ante cualquier cosa importante que pudiera afectar su negocio de trading.


Mantenga su Inventario en Aumento

Su Inventario actúa como la columna vertebral de su Plan de Trading. Condensa las creencias que mantiene, así como las nuevas creencias adoptadas y los descubrimientos acerca de la realidad del mercado. Siempre se pueden sacar ideas y observaciones de los inventarios para crear una nueva estrategia o modificar una ya existente. En este sentido, también es la cantera de donde obtener conceptos brutos.

La forma en qué vemos y experimentamos el mercado puede sufrir profundos cambios hasta el punto de que un trader puede reorientar por completo su enfoque global de trading global. Ello significa que un trader puede pasar de ser seguidor de tendencia a tener un estilo de contratendencia. Pero los cambios sutiles también son posibles (adquisición de nuevas herramientas, establecimiento de nuevos parámetros, etc.) y también es bastante frecuente.

La mejor manera de mantener un inventario es tener siempre una lista escrita a mano o un blog donde publicar sus estados de cuenta periódicamente de modo que otros puedan ser inspirados por ello. Un inventario, que es un requisito para el éxito en el trading, es algo diferente de un mero sistema de reglas o una lista de cosas a hacer y no hacer. Se trata de una constelación de ideas, creencias y cosas de las que ha oído hablar y puede identificarse con ellas y observaciones sobre todo lo relacionado con la actividad de trading.